Portafogli Reali

Portafogli Reali

Gestisci agevolmente tutti i portafogli contabili dei tuoi clienti.

Per ognuno di questi ultimi sono disponibili le informazioni aggregate e l’analisi del portafoglio complessivo. La composizione è proposta in forma tabellare con l’indicazione dell’asset class di appartenenza degli strumenti, il prezzo di carico e quello attuale (per i bond comprensivi di rateo), l’incidenza percentuale e il controvalore (per i bond comprensivo di rateo). La struttura di portafoglio è rappresentata inoltre dal punto di vista del rischio inteso come volatilità dei rendimenti. Ogni titolo è collocato in una classe di volatilità sulla base del proprio andamento storico.

 

 

Simulatore

Simulatore

Realizza simulazioni di portafoglio con tutti gli strumenti disponibili nella piattaforma.

I portafogli “simulati” possono avere qualunque data di inizio compatibile con gli strumenti inseriti e possono servire ad analizzare l’andamento passato di un portafoglio, come parametri di riferimento (benchmark) per portafogli reali e come strumenti di valutazione dell’efficacia di potenziali strategie operative. Oltre a i titoli è possibile inserire portafogli reali e portafogli simulati. Questa funzionalità è particolarmente utile per valutare l’allocazione di diverse strategie di portafoglio. Può essere inserito il ribilanciamento periodico con cadenza personalizzabile.

 

 

Ottimizzatore

Ottimizzatore

Valuta la sostituzione degli strumenti finanziari presenti in un portafoglio con altri strumenti analoghi che possono risultare preferibili.

Gli strumenti alternativi, ordinati rispetto al criterio di valutazione BRating (score), possono essere analizzati e ordinati secondo il rendimento ed il rischio calcolati su diversi orizzonti temporali.
Per agevolare il confronto tra il portafoglio attuale e quello ottimizzato sono proposte analisi quantitative di rischio e rendimento ed un grafico che permette di valutarne l’andamento storico.
Il confronto tra il portafoglio originale e quello ottimizzato è realizzato attraverso il processo di simulazione semplice senza ribilanciamento che verifica come si sarebbe evoluto il portafoglio attuale se, alla data iniziale, uno o più strumenti fossero stati sostituiti con altri.

 

 

 

Test MiFID

Test MiFID

Simula modifiche ai portafogli ed effettua il test Mifid sul parametro di rischio.

Il test Mifid è realizzato su una simulazione con ribilanciamento ogni 6 mesi che verifica come si sarebbe evoluto un portafoglio caratterizzato dall’asset allocation di quello attuale. Qualora l’esito sia positivo le modifiche possono essere salvate come suggerimenti al cliente e far parte della documentazione richiesta dalla normativa.

 

 

  • Registrati e prova gratuitamente la FIDAworkstation

    Registrati